2015-08-10 1. 2. AQR AQRimplementability 3. 1. din alpha er en slags beta2. Det er noe alfa som ikke er fanget av gjeldende faktormodell implementeringsnormalitet alfa, Asset Pricing Modeller - Alpha - Special Issue Forskning fra AQR Monkey Performance Measures 1. CAPM: 1.1 Markowitz, H. (1952). Valg av portefølje. Finansdokumentet. 7 (1), 77-91. PORTFOLIO SELECTION 1.2 Lintner, J. (1965). Verdsettelsen av risikotillatelser og valg av risikofylte investeringer i aksjeporteføljer og kapitalbudsjetter. Gjennomgangen av økonomi og statistikk. 13-37. Verdivurdering av risikobeviser og utvelgelse av risikofylte investeringer i aksjeporteføljer og hovedbudsjett på JSTOR 1.3 Lintner, J. (1965). Sikkerhetspriser, risiko og maksimale gevinster fra diversifisering. Journal of Finance. 20 (4), 587-615. SIKKERHETSPRIS, RISIKO OG MAKSIMALT VINDER FRA DIVERSIFIKASJON 1.4 Sharpe, W. F. (1964). Kapitalandelspriser: En teori om markedets likevekt under risikofaktorer. Finansdokumentet. 19 (3), 425-442. KAPITALFORBINDELSESPRIS: En teori om markedsvilkår under risikobetingelser 1.5 Sharpe, W. F. (1963). En forenklet modell for porteføljeanalyse. Ledelsesvitenskap. 9 (2), 277-293. Ledelsesvitenskap: INFORMS 2. Black CAPM: 2.1 Jensen M C, Black F, Scholes M S. Kapitalprisprismodellen: Noen empiriske testerJ. 1972. papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid908569 3. Merton ICAPM: Merton, R. C. (1973). En intertemporal kapitalaktivitetsprismodell. Econometrica: Journal of the Econometric Society. 867-887. En Intertemporal Capital Asset Pricing Model på JSTOR 4. Fama Fransk 3 Faktormodell: 4.1 Fama, E. F. amp French, K. R. (1993). Felles risikofaktorer i avkastningen på aksjer og obligasjoner. Journal of Financial Economics. 33 (1), 3-56. Felles risikofaktorer i avkastningen på aksjer og obligasjoner 4.2 Fama, E. F. amp French, K. R. (1992). Tverrsnittet av forventet aksjeavkastning. Journal of Finance. 47 (2), 427-465. Tverrsnittet av forventet lager returnerer 5. Carhart 4-faktormodell: Carhart, M. M. (1997). På utholdenhet i fondets ytelse. Journal of Finance. 52 (1), 57-82. På Persistens i Mutual Fund Performance 6. Fama fransk 5 Faktormodell: Fama, E. F. amp. Fransk, K. R. (2015). En fem-faktor eiendomsprisemodell. Journal of Financial Economics. 116 (1), 1-22. En fem-faktor eiendomsprisemodell AQRfactor QMJ 7. God litteraturomtale: Harvey, C. R. Liu, Y. amp Zhu, H. (2014). . Og tverrsnittet av forventet avkastning (nr. W20592). National Bureau of Economic Research. . og kryssseksjonen forventes returnerer 300factormake sense 1. AQR 1.1 Kvalitet Minus Junk: Asness, C. Frazzini, A. amp Pedersen, L. H. (2013). Kvalitet minus søppel. Tilgjengelig på SSRN. 1.2 Buffeer Alpha: Frazzini, A. Kabiller, D. amp Pedersen, L. H. (2013). Buffeter Alpha (nr. W19681). National Bureau of Economic Research. 1.3 Tidsserie Momentum: Moskowitz, T. J. Ooi, Y. H. amp Pedersen, L. H. (2012). Tidsserie momentum. Journal of Financial Economics. 104 (2), 228-250. 1.4 Verdi Momentum overalt: Asness, C. S. Moskowitz, T. J. amp Pedersen, L. H. (2013). Verdi og fart overalt. Journal of Finance. 68 (3), 929-985. VIKTIG MEDDELELSE 14dinner mine strategier, som apen kan gjøre millioner Glasserman Monkey Institusjonelle Investor Journals: Home iJournalsJournal of Portfolio Management, Journal of Fixed Income, Journal of DerivativesJournal of Portfolio Management Whaley papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid2261387 retail investorVIXETFETF SSRNseeking alphashort VIXbuy og hold invers VIX ETFETNXIV XIVliquidETNBampH XIVXIVinstitusjonelt eierskap Men vær forsiktig risikovurderingattributefaktor modellaktorcarry traderetail investor VIXETF 1. Whaley, RE (2013). Handelsvolatilitet: Til hvilken pris. Journal of Portfolio Management. 40 (1), 95-108. 2. Giot, P. (2005). Forhold mellom implisitte volatilitetsindekser og aksjeindeksavkastning. Journal of Portfolio Management. 31 (3), 92-100. Forhold mellom implisitte volatilitetsindekser og aksjeindekser: Journal of Portfolio Management 3. Whaley, R. E. (2000). Investorens fryktmåler. Journal of Portfolio Management. 26 (3), 12-17. Investor Fear Gauge: Journal of Portfolio Management 3,2 aper strategi for dyp-i-pengene-alternativet
Comments
Post a Comment