Pengestyringssystem 5 (Gevinstrisiko. Belønningsforhold) Skrevet av Edward Revy 25. august 2009 - 02:51. Risikoværdi er en av de mest innflytelsesrike parametrene i et Forex-system. Et godt risikovederlag er i stand til å gjøre et ulønnsomt system lønnsomt, mens dårlig risikovilkår kan forvandle et vinnende oppsett til en tapende strategi. Hva er risikovurderingsgrad Risiko - bare referert til mengden av eiendeler som blir satt i fare. I Forex er det avstanden til vårt Stopp tap nivå (i pips) multiplisert med antall mange handles. F. eks Et stoppfall ved 50 pips med 2 mye handlet ville gi oss en total risiko på 100 pips. Belønning - mengden pips vi ser for å vinne i en bestemt handel - med andre ord avstanden til et Take Profit-nivå. Eksempel på risikoværdiforhold: 100 pips stopper mot 200 pips resultatmål gir oss 1: 2 risikofylt. 25 pips stopper mot 75 pips fortjeneste gir 1: 3 risikovilkår. Hvorfor vurdere risikofaktor i det hele tatt Et gjennomsnittlig handelssystem som kan produsere minst 50 vinnende signaler, blir automatisk lønnsomt dersom stopp - og resultatmålene er satt til 1: 2 risikovilkår eller høyere. På den annen side kan et handelssystem som er i stand til å levere over 70 av vinnende signaler, fortsatt være lønnsomt i det lange løp hvis det viser dårlig pengestyring med for eksempel 3: 1 risikovilkår. Liten risiko - stor belønning: En vinnende formel brukt av profesjonelle handelsfolk Hvordan gjør de det? Lets gjennomgå noen praktiske eksempler: Med lav risiko. høye belønningsposter ved re-test av trendlinje, erfarne handler kan tillate å være feil flere ganger før du drar ut en vinner, og likevel havner i fortjeneste. Kanalisering, utvalgsbaserte markeder tilbyr også lav risiko. høye belønning handelsmuligheter. Dessuten handler det ikke bare om å komme i gang med en handel, men også om å gjennomgå tidligere trender og posisjonere deg selv i retning av den mest sannsynlige breakout, og på denne måten søker ekstra fortjeneste pluss igjen å eliminere risikoen for at stoppene blir rammet. Bølgehandlere liker å ri markedsutviklingen ved å legge inn på pris retracement nivåer. Disse nivåene kan bli funnet ved hjelp av ulike studier og indikatorer: Fibonacci nivåer, støttestøttenivåer, trendlinjer, bevegelige gjennomsnitt, som behandles som fleksible trendlinjer, etc. Alle disse studiene hjelper til å se poengene for retracement reversals. Når det gjøres komplisert analyse av en retracement, blir spesiell oppmerksomhet til de prisnivåene der to eller flere studier sammenfaller på plass og tid med hverandre. Uansett hvilket handelssystem du bruker, hvis du sørger for at risikoen din: belønningsforholdet er riktig satt, vil du handle på en lønnsom side, selv når antallet tapende handler er større enn antall vinnende handler. Edward Revy, forex-strategier-avslørt Copyright copy 2009 Alle rettigheter reservert Skrevet av Bruker den 17 september 2009 - 21:36. Du må også ta hensyn til statistikken i saken. For eksempel er en 25pip stop og en 75pip fortjeneste 3: 1 som du sa ovenfor. Men det er ikke bra med mindre du viner mer enn 25 av tiden. Akkurat 25 av tiden ville bryte jevn og mindre enn det som ville gjøre tap. Bare å justere forholdet kan ikke hjelpe enten som det ble påpekt før det et nærmere merk (enten stopp eller fortjeneste) ville bli rammet oftere at man satt lenger unna. Skrevet av Edward Revy 19. september 2009 - 20:02. Takk Godt poeng også. Det skal være en balanse. På den annen side, hvis du vinner bare 25 av tiden, er systemet ditt sannsynligvis ikke det mest effektive, med mindre risikoen din: belønningsforholdet gjennomsnittlig på 1:10 (sjelden for å illustrere hovedpunktet). Skrevet av Steven 27. september 2009 - 10:33. Takk for at du viser risikobeløpet basert på grafen eller diagrammet. Jeg tror jeg vil prøve. For meg viser det hvor trygg eller komfortabel du er når du begynner å lage en oppføring for en kjøp eller salgsstilling. For et langsiktig spill forex, For eksempel: vinn et lite stykke, tap stort stykke, f. eks. SL40, TP20. Å utvikle en mangel på selvsikkerhet i fremtiden. I hvilken neste gang kan du vurdere, SL100, TP10. Siden TP10 er lett å oppnå enn TP20. eller vinn stort stykke, tap lite stykke, f. eks. SL20, TP40. Utvikle en full av selvsikkerhet i fremtiden. I hvilken neste gang kan du vurdere, SL10, TP100. Siden TP100 vet du hvordan du skal oppnå. Dette er hvordan jeg ser. Risk Belønningsgrad for Forex Artikkel Sammendrag: Før du handler, bør handelsfolk se ut for å inneholde sin risiko. Lær fordelene ved å bruke RiskReward-forholdene til Forex. Det er uunngåelig at en ny handelsmann vil dykke i hodet først inn i markedet, og umiddelbart inngå sin første Forex-handel så raskt som mulig. Som fristende, da dette kan være, oftere enn ikke, vil handelsmenn også glemme risikostyringsaspektet av deres tading ide. Riktig risikostyring er ufarlig for enhver handelsplan, og lar oss vite nøyaktig hvor vi ønsker å gå ut av markedet dersom prisen vinner mot oss. I dag vil vi fokusere på det første trinnet i risikostyring gjennom bedre forståelse av RiskReward-forhold. Lær Forex ndashEURGBP 4HR Range (Opprettet ved hjelp av FXCMrsquos Marketscope 2.0-diagrammer) Så hva er et RiskReward-forhold og hvordan gjelder det for Forex trading? Først betyr et RiskReward-forhold hvor mye fortjeneste vi regner med å få på en posisjon, i forhold til hva Vi risikerer i tilfelle tap. Å vite dette forholdet kan hjelpe handelsmenn med å håndtere risiko ved å sette forventninger til utfallet av en handel før inngangen. Nøkkelen her er å finne et positivt forhold for strategien din. På denne måten øker vi fortjenestemarginen når vi har rett, i forhold til beløpet vi mister hvis det var feil. Letrsquos ser på et eksempel på et positivt RiskReward-forhold ved å bruke EURGBP-diagrammet ovenfor. Over grafen viser et utvalg av utvalg på EURGBP 4Hour-diagrammet. Traders som ønsker å handle en handel, vil dette markedet forvente å komme inn på markedet mot overheadmotstand i nærheten av .8575. Når innstillingene går ut på en rekkevidde, bør stopp alltid settes utenfor et angitt nivå av støtte eller motstand. I dette eksemplet er stopper angitt over nåværende motstand nær .8625. I tilfelle prisbrudd gjennom det avbildede området, ville vi vente å tape 50 pips på denne handelen. For å opprette et 1: 2 RiskReward-forhold ville vi da måtte tjene minst dobbelt så mye i fortjeneste på posisjonen som plasserer grenseordrer nær støtte på .8475. Nå som du nå er mer kjent med RiskReward-forholdene letrsquos, ser nøyaktig hvorfor de er så viktige. Å forstå disse forholdene kan faktisk hjelpe enkeltpersoner til å unngå nummer én feil som handelsmenn gjør. Etter å ha siktet gjennom over 12 millioner bransjer, var FXCMs analytikere i stand til å regne ut at mens de fleste handler er lukket med overskudd, gikk tapene langt over overskudd på grunn av at handelsmenn risikerer mer å miste posisjoner enn beløpet som er oppnådd fra en vinner. Denne statistikken viser at de fleste handelsfolk bruker et negativt RiskReward-forhold som krever en mye høyere vinnende prosentandel for å kompensere for tapene sine. I grafen ovenfor kan vi se at gjennomsnittlig fortjeneste på EURGBP er bare 30 pips, mens gjennomsnittlig tap er nærmere 51. Den enkle måten å unngå dette scenarioet er å bruke minst et 1: 2 RiskReward-forhold, som nevnt i vårt eksempel. Dette maksimerer fortjenesten på å vinne handler, samtidig som det begrenser tap når en handel beveger seg mot deg. Ved å risikere 50 pips for å få en belønning på 100 pips i handelen ovenfor, er vi effektivt invertert denne statistikken til vår fordel. Betydning nå, vi trenger bare å ha en vinnende handel for noen to gitt tapere å være pause selv til netto lønnsomme på vår handels konto. --- Skrevet av Walker England, Trading Instructor For å kontakte Walker, email instructordailyfx. Følg meg på Twitter på WEnglandFX. For å bli lagt til Walkerrsquos e-postdistribusjonsliste, KLIKK HER og skriv inn e-postinformasjonen din Leter du etter mer informasjon om risikostyring Ta vårt gratis risikostyringskurs og lær mer om å legge til RiskReward-nivåer i en eksisterende strategi. Registrer deg her for å begynne å lære DailyFX gir forex nyheter og teknisk analyse om trender som påvirker de globale valutamarkedene. Hvordan bruke belønningsrisikoforholdet som en profesjonell Innhold i denne artikkelen Belønningen til risikofaktor (RRR, eller belønning: risikofaktor) er et veldig kontroversielt diskutert handelsemne og mens noen handelsmenn hevder at belønning: risikofaktor er helt ubrukelig, andre tror at det er den Hellige Graal i handel. I den følgende artikkelen forklarer vi hvordan du bruker belønningsrisikoforholdet riktig, dele litt mindre kjente fakta om konseptene og demystifisere ideene bak belønningen: risikofaktor. Myter rundt belønningen: risikofaktor Myte 1: Risikoen er ubrukelig Du leser ofte at handelsmenn sier at belønning / risikofaktor er ubrukelig, som ikke kunne være lenger fra sannheten. Selv om belønning: risikofaktoren av seg selv ikke har noen verdi, blir det raskt et av de kraftigste handelsverktøyene når du bruker det i kombinasjon med andre handelsstatistikker. Uten å vite belønningen: risikofaktor for en enkelt handel, er det bokstavelig talt umulig å handle profittabelt, og du vil snart lære hvorfor. Myte 2: God vs. dårlig belønning: risikofaktor Hvor ofte har du hørt noen snakke om et generisk og tilfeldig valgt minimumsbelønningsforhold? Selv populære handelsbøker oppgir ofte at handler med en belønning: risikofaktor på mindre enn 2: 1 eller 3 : 1 må unngås. Dette er veldig galt og kan til og med føre til en nedgang i handelsprestasjonen. Når du leser noe slikt, forlater nettstedet umiddelbart. Som vi ser snart, vil den optimale belønningen: risikoen bare avhenger av din egen handelsstrategi og DIN ytelse, og ingenting annet. Det er ingenting som god eller dårlig belønning: risikofaktorer. Myte 3: Psykiske stopp og ikke bruk av stopp er bedre Når en næringsdrivende er klar over hvordan begrepet belønning: risikofaktor fungerer, vil han se at handel lønnsomt uten å ha et nøyaktig og fast prisnivå for stoppet hans, er umulig. Bare hvis du vet hvor du vil plassere din stoppordre før du går inn i handelen, kan du beregne belønningen din: risikofaktor, ønsket winrate og dømme om en handel har en positiv forventning for deg eller ikke, vi tar deg gjennom et eksempel under. Mental stop loss ordrer virker ikke. Myte 4: Don8217t rettferdiggjøre dårlige handler med store belønning / risikofaktorer Ofte tror handelsmenn at ved å bruke en bredere fortjeneste eller et nærmere stoppested, kan de enkelt øke belønningen deres: risikofaktor og dermed øke forventningen til deres handelsprestasjoner. Dessverre er det ikke så enkelt som det. Ved å bruke en bredere fortjeneste, betyr det at prisen vunnet8217t kan nå taktsettingsordningen så lett, og du vil sannsynligvis se en nedgang i winrate. På den annen side vil innstillingen av stoppet ditt tettere øke mengden for tidlig stoppløp, og du vil bli sparket ut av handlingen din for tidlig. Amatørhandlere ofte rettferdiggjør dårlige handler hvor de ikke handler innenfor sitt system med en større belønning: risikofaktor. Dine handelsregler er der av en grunn, og en dårlig handel blir ikke plutselig akseptabel ved tilfeldig håp om å oppnå en større belønning: risikofaktor. Du kan rettferdiggjøre en dårlig handel med en potensielt stor belønning: risikofaktor. En dårlig handel forblir alltid en dårlig handel. Tradeciety 8211 Rolf (Tradeciety) 16. Mrz 2016 Grunnleggende 8211 belønning: risikofaktor 101 I utgangspunktet måles belønningen: risikofaktor avstanden fra oppføringen din til stoppet ditt og du tar fortjeneste, og sammenligner deretter de to avstandene (videoen under viser at). Når du vet belønningen: risikofaktor for handelshandelen din, kan du enkelt beregne ønsket winrate (se formel nedenfor). Du kan raskt se om belønningen: risikofaktoren er stor nok til din historiske winrate, eller hvis du bør hoppe over den handelen når belønning: risikofaktor er for liten. Minimum Winrate 1 (1 Belønning: Risiko) Nødvendig Belønning: Risikoforhold (1 Winrate) 8211 1 Eksempel 1: Hvis du legger inn en handel med en 1: 1 belønning: risikofaktor, må din samlede winrate være høyere enn 50 for å være en lønnsom næringsdrivende: Eksempel 2: Hvis systemet har en historisk gevinst på 60, trenger du en belønning: risikofaktor på 0,6. 1 for å oppnå en langsiktig forventning: (1 0,6) 8211 1 0,7 Cheat Sheet for belønning: risikofaktor og winrate Handlere som forstår denne forbindelsen, kan raskt se at du heller ikke trenger en ekstremt høy winrate eller en stor belønning: risikofaktor for å gjøre penger som handelsmann. Så lenge din belønning: risikofaktor og din historiske winrate-kamp vil din handel gi en positiv forventning. Den dynamiske belønningen: risikofaktor 8211 avanserte konsepter Når du er i en handel og pris begynner å bevege seg i din favør, faller belønning: risikoforholdet for handelen siden avstanden fra den nåværende prisen til å stoppe økningen. En fallende belønning: risikofaktor fører til en rekke endrede risikometri som vi vil utforske videre nå. Like før prisen er i ferd med å slå din fortjeneste, er risikobeslutningsforholdet verste, og det kan bli svært vanskelig å få riktig handelsavgjørelse. Spørsmålet blir da, tar du fortjeneste tidlig, og risikerer ikke å gi tilbake urealiserte fortjeneste, tror du fortsatt på handlingsideen din og la den løpe, eller flytter du ditt stopp for å beskytte handelen din og vente det ut Mens det er ikke noe riktig eller feil svar på dette spørsmålet, er det viktig å være oppmerksom på dynamikken her og analysere hvordan man styrer stillinger og profitt som påvirker resultatene dine på lang sikt. Exiting trades riktig kan gjøre en stor forskjell i ytelsen din. Nedenfor vil vi nå gå gjennom et handelseksempel og vise deg hvordan risikoparametrene for en handel endres når prisen beveger seg. En trinnvis handelseksempel hvordan du bruker belønningsrisikoforholdet 1) Du går inn i en handel For argumentets skyld, kan vi si at vi går inn i korthandelen på pennens pause. På dette tidspunktet er risikobelønningsforholdet 2: 1 (240120), og vårt minimumskrav for gevinst er 33,3 (11 2). Dette betyr at hvis din historiske winrate er større enn 33,3, kan vi trygt ta handelen. Hvis winrinsultatet ditt ville bli lavere, måtte du hoppe over oppsettet, selv om det har alle inngangskriteriene, og ikke fla med dine ordrer for å produsere en større belønning: risikofaktor som ikke gir mening. 2) Pris beveger seg i din favør 8211 belønning: risikofaktor avtar Etter at prisen har gått i vår favør, må du revurdere situasjonen. Hvis du forlater stoppordre på sitt opprinnelige nivå, faller risikoen for nytt belønning: 0,2 (60270) og den nødvendige winraten er nå 83 (11 1,2). Traders får feil: Du må være oppmerksom på at du ikke handler med gratis penger når handelen din er i profitt. De fleste handelsfolk tror at med mindre de har stengt handel, er pengene de ser i deres flytende PampL ikke deres døde feil. Når du begynner å behandle pengene i PampL, så er det dine penger, må du beskytte det som en næringsdrivende, håndtere risiko og maksimere den endelige utbetalingen. Spør deg selv følgende spørsmål når du bestemmer mellomhandelsavgjørelser: Hva er dagens belønning: risikofaktor og ønsket winrate Skal jeg inngå handelen med det nåværende stoppet tap og ta fortjenestene og dagens risikobeløp som det er nå Hvis ikke , er det et fornuftig prisnivå hvor jeg kan flytte min stop-loss rekkefølge til å øke belønningen: risikofaktor Hvis ikke, hva er oddsen for pris som tar din fortjeneste? Ser det fortsatt bra ut eller er prisen sliter. 3) Trailing your Stopp den riktige veien Det er flere måter å sti stopper og det er ikke noe riktig eller feil. Det viktigste punktet er at du har en systematisk tilnærming som gjør at du kan spore stoppet ditt til rimelige nivåer der sjansene for premature klemmer minimeres. I vårt eksempel har vi slått stoppet over de forrige stearinlysene. Nå har din nye belønning: risikoen økt til 1: 1 (6060) og den nødvendige winraten droppet til 50 (111). Andre måter og metoder du kan bruke til å stoppe stier er: Swing høyder og nedturer veldig populære og effektive Høy og lav av dagen Støtte og motstand Flytte gjennomsnitt er spesielt nyttig under trenden markedsperioder ATR som tilleggsinformasjon. Stopp tap-innstilling basert på volatilitet Basert på naturlige prismønstre eller diagramformasjoner 4) Den realiserte belønningen: risikofaktor R-Multiple Konseptet R-Multiple (som står for Risk-multipel) ligner belønningen: risikofaktor, men det er mer av en prestasjonsstatistikk som ser på lukkede bransjer. R-multimålet måler dine handler når det gjelder risiko, hvor det definerer avstanden mellom oppføringen og stoppet som 1R. Dermed er en handel du lukker for tap ved ditt første stopp-tapnivå et -1-tap. En vinnende handel som gjør dobbelt så høyt som din første risiko (en 2: 1 belønning: risikofaktor) ville være en 2R-handel. Du får ideen R-multikonseptet kommer veldig praktisk når du begynner å sammenligne din første belønning: risikofaktor til den ferdige R-multiplanen. Hvis du overvurderer belønningspotensialet og ser en stor forskjell mellom den opprinnelige belønningen: risiko og den endelige R-multipelen, bør du se på premissen for metodikken din. Er du altfor optimistisk Lukker du næringen for tidlig Hva skjer akkurat Slike innsikt er uvurderlig, og de vil gjøre stor forskjell i din handel, den enkleste måten å finne ut hva som skjer eller ikke, er å konsultere din handelsdagbok. Belønningsrisikoforholdet: Det ultimate risikostyringsverktøyet Konseptet med belønning: risikofaktor er langt mer enn bare å dividere din avkastningsavstand ved stoppavstandsavstanden og deretter skyte for et tilfeldig høyt tall. Belønningen: risikofaktor bestemmer din langsiktige lønnsomhet og det er et dynamisk konsept. Profesjonelle handelsfolk (se nedenfor) ser seg selv som risikostyrere og vurderer risiko og håndterer ulemper bør være topp prioritet. Vi oppfordrer deg sterkt til å begynne å legge mer oppmerksomhet til dine planlagte, realiserte og mellomstore risikoparametere, og vurdere hvordan du håndterer handler. Hvis du ønsker å leke med annen handelsstatistikk og få en bedre følelse av hvordan ulike handelsparametre virker, kan du sjekke ut Edgewonk8217s ytelsesimulator eller bruke vår belønningsrisiko kalkulator. Ekstra: Profesjonelle handelsmenn om belønning: risikofaktor Du bør alltid kunne finne noe der du kan skje belønningsrisikoforholdet så sterkt i din favør at du kan ta en rekke små investeringer med gode belønningsrisiko muligheter som burde gi deg minste tegning nede smerter og maksimal oppside muligheter. Paul Tudor Jones Det er ikke om du er riktig eller feil, det er viktig, men hvor mye penger du lager når du har rett og hvor mye du mister når du er feil. George Soros Helt ærlig, jeg ser ikke markeder jeg ser risiko, belønninger og penger. Larry Hite Det er viktig å vente på handler med god risikoavkastning. Tålmodighet er en dyd for en handelsmann. Alexander eldste Paul Tudor Jones hadde et prinsipp han pleide å bruke kalt 5: 1. han vet at han vil gå galt noen ganger, så hvis han mister en dollar og må tilbringe en annen dollar, tilbringer to for å lage fem, er han fortsatt opp 3. Han kan være feil fire av fem ganger og fortsatt være i god form. Anthony Robbins på Paul Tudor Jones Det viktigste er pengehåndtering, pengehåndtering, pengehåndtering. Enhver som er vellykket, vil fortelle deg det samme. Marty Schwartz Problemet med RiskReward er at du aldri kan kjenne belønningen, bare risikoen. Eventuelt belønning du oppfatter er et komplett fantasi av fantasien. Det er en helt gjengitt gjetning (uansett hvor hardt du prøver å rettferdiggjøre det 8211 statistisk eller på annen måte). Dette er en uunngåelig sannhet siden markedet har tilfeldige krefter som virker på det hele tiden. Videre er RiskReward også sterkt påvirket av næringsdrivendes evne. Dermed mener jeg at det er mange emosjonelle faktorer som vil påvirke handlende med forskjellig evne under handelen. For eksempel, hvis en næringsdrivende oppfatter en 4 til 1 RR-handel, går inn i og tidlig i handelen bestemmer seg for å gå ut av panikk eller ubehag og bære en liten fortjeneste, handelen er ikke lenger en 4 til 1 RR, det er nærmere en 1 til 4 (hvis et stopp ble plassert i en rimelig avstand fra inngangen). Det samme gjelder for en næringsdrivende som går inn i samme handel og på et tidspunkt under handelen ser aktivitet som sannsynligvis vil negere det positive resultatet og utgang med et overskudd som er like med avstanden fra inngang til stopp. Med andre ord, en 11 RiskReward. Nå er det store spørsmålet til den næringsdrivende: Siden det var bare en 11, hvis du ville ha visst det, ville du fortsatt ha tatt handelen. RiskReward kan muligens hjelpe deg psykologisk og hjelpe deg med å trekke utløseren, men noe utfall du oppfatter før oppføring er helt ferdig. Risiko Ansvarsfraskrivelse Trading Futures, Forex, CFDs og aksjer innebærer en risiko for tap. Vær nøye med å vurdere om slik handel passer for deg. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Artikler og innhold på denne nettsiden er kun til underholdningsformål og utgjør ikke investeringsanbefalinger eller råd. Fullvilkår Bildekreditt: Tradisjonelle bilder og bildelisenser lastet ned og hentet gjennom Fotolia. Flaticon. Freepik og Unplash. Handelsdiagrammer er oppnådd ved å bruke Tradingview. Stockcharts og FXCM. Ikon design av Icons8
Comments
Post a Comment